アルゴリズム取引の正体

自分でもbotをやっていたこともあり、目を通す。

僕みたいにとりあえず作ってる人からすると、ちゃんと一業務としてまとめられている内容は、かなり新鮮だった。

アルゴリズムの種類

当然、収益機会を狙うものだけだと思っていたけど、そうじゃない。もう一つは、売買手数料やマーケットインパクトをなどの取引コストの削減を狙うパターンもある。

まあこれは特にあたらしい発見はなかったけれど、その特性は振り返りになった。

同一商品間裁定僕がやっているのは主にこれ。最も魅力的で確実なので、スピード勝負
理論的裁定金融商品の理論価格と市場価格の乖離に注目する。cryptoではあまり想像がつかないけど、lightning周りとか、不当に価格が上がることってありそう。

これはなんとなくしかわかっていなかったので、まず最も基本的な形である、市場仲値参照を追う。

最も基本的なマーケットメイキングアルゴリズムであり、一定の売買スプレッドを定めて市場仲値を中心とする買い指値と売り指値を掲示するものである

指値注文が約定したらそのスプレッドが利益となる。
なるほどね。う～～む。もうちょい内容追いたい。